Esta fue creada por Ángel Cabrera, mismo impulsor del Campeonato de Castilla en el que «los blancos» conquistaron sus primeros títulos tras unos competidos duelos con el Rayo Club de Madrid. Luego de la conclusión del campeonato abdicó el rey de España y se proclamó la Segunda República Española, lo que llevó a que se suprimiese todo símbolo o alusión a la etapa monárquica en el país. Para ellas el club construyó en los anexos del estadio un gimnasio y unas instalaciones acordes a su condición de entidad polideportiva, y el desarrollo de los nuevos deportes y atletas fue impulsado por Heliodoro Ruiz, francia camiseta mundial afamado profesor diplomado.
